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  中期研究院:買鋅拋銅套利方案
 

 
 
該方案存在以下風險: 

  A) 價差進一步下跌的風險。扣除2008年金融危機因素,價差目前處于低位,但不能排除價差進一步下跌的風險。需要密切留意歐洲債務危機以及對美國債務的影響。雖然目前短期內出現了一定的緩解,但前期的恐慌短期內消除的可能還是值得懷疑。如果外圍經濟出現惡化的現象,需要離場觀望。 

  B) 銅的基本面比鋅要好很多,因此存在價差進一步下跌的風險。2010年銅雖然也處于供給過剩的狀態,但是過剩量相對有限,而鋅的供給相對充裕,這也導致了做多銅的投資者相對較多,從而出現下跌的時候銅的跌幅要比鋅跌幅小,進而出現鋅的波動情況更大一些。但對于現階段價格結構來說,鋅經過前期的大幅下跌后,空頭出現了一定離場現象。 

  4) 應對風險策略 

  使用20%的備用資金應對上述風險。我們看到即使價差下跌至-3000,虧損是17.8萬,仍不會出現爆倉的情況。 

  5) 風險收益比 

  該方案風險收益比約在在1:3(最大損失與預期收益的比)。 

  6) 建倉以及移倉策略 

  目前1010和約的鋁和鋅價差是-817(結算價價差), 收盤價價差-1110,因此可以在1010合約上選擇合適的時機建倉,最好價差低于-1000建倉。目前1009合約的建倉機會更多一些。 

  鋅建倉時最好選擇均線下方,銅建倉時最好選擇均線上方。
 
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